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楼主: sssyunsheng
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[价值分析与交易技术] 每日转债多因子轮动(2020-01-02) [推广有奖]

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sssyunsheng 在职认证  发表于 2020-1-3 08:46:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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很多朋友不知道量化怎么下手,我大概起个思路,后面我们会用更加详细的文章分析,一个简单的量化策略,首先包括标的筛选模型体系、仓位控制模型体系、回测及套利体系。先汇报一下我们正在做的几件事:

1.数据整理及开放,我们采集了一些数据,需要整理通过api的借口开放出来,但数据整理的工作很繁重;

2.我们在构建新债中签率预测模型,新债上市价预测模型,新债上市破发风险模型,这些模型会逐步上线,相关技术文章也会慢慢分享出来;

3.思考可转债交易策略及模型的融合,形成可转债的分析框架,并以此延伸到其他证券领域

截至2020-01-02日收盘统计了2773 家公司,整体TTM市盈率为: 16.777407 (昨天为16.544723)整体位于 41% 百分位数, 合理仓位估计为 79%。

可转债整体平均价格 119.36元,转股溢价率 21.99%,溢价略降低,低于100元的15支,最低价为亚药转债89.55元。

截至2020-01-02收盘转债多因子列表如下:

微信图片_20200102205019.png

我从top20中选取算法估值与真实值溢价较高,溢价较低,价格合理者买入,单只不超过20%仓位,目前净值:1.0216 ,持仓如下:


微信图片_20200102214012.jpg

本模型使用了转股价值、剩余规模、市净率、平均股东持有流通市值、初始规模、是否担保、转股价、正股综合得分、转债余额与总市值比率、收入同比、正股变异系数、现金比率、交易量、距离回售天数、剩余年限、roe、成功下调次数、市盈率、距离转股剩余天数、建议下调次数、距离到期天数、发行评级、评级、强制赎回限价、是否可交换债等20多个变量录入机器学习算法评估转债价格。

剔除了亏损个股及收入下降的个股。

本文仅作投资交流参考,策略是双低策略复杂化,其效果有待观察,决策风险自担。

如需交流数据代码请私信,等机器组装完成后我会将相关代码写成文章分享。


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关键词:可转债

sssyunsheng 在职认证  发表于 2020-1-3 15:06:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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