(R语言)为什么我Vasicek模型中有一个参数估计的值很大

我的数据用的是2年，3年，5年，7年期的日本政府债券从1988年到2019年的到期收益率，我的数据的名字是vasicdata，都是日数据，并且一年中有261个日数据。所以我用了以下的代码：

library(SMFI5)

est.vasicek(vasicdata, method = "Hessian", days = 261, significanceLevel = 0.95)

我得到以下的结果：

alpha = 0.1762 /+ 0.0000,beta = 1.3912 /+ 0.0000,sigma = 34.0658 /+ 0.0000,q1 = -0.0081 /+ 0.0000

q2 = 0.0792 /+ 0.0000 , phi = 0.9981, phiest = 0.9993 /+ 0.0000

为什么sigma会这么大呢？是不是因为我用的数据是到期收益率？是不是应该要用即期利率？如果要用即期利率的话，我该怎么把到期收益率转换成即期利率呢？

这是我数据的一部分

你好，请问你的SMFI5包是怎么下载成功的，我一直失败失败失败

饭真多 发表于 2023-12-22 16:00
你好，请问你的SMFI5包是怎么下载成功的，我一直失败失败失败

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