面板数据需要进行单位根及协整检验吗？

banyan818 发表于 2015-1-11 17:24
感觉这个说的是最靠谱的！

多长时间算是短的呢？10年算吗？15年呢？

有没有参考文献说面板数据应该做或者不做单位根检验以及协整检验的呢？

Amy0702 发表于 2015-7-17 10:16
有没有参考文献说面板数据应该做或者不做单位根检验以及协整检验的呢？

张晓桐和高铁梅的EVIEWS计量教程里面都分别详细地介绍了面板数据的处理操作问题。书名：《EVIEWS使用指南与案例》《计量分析方法与建模》。另外关于面板数据的模型回归问题，白仲林《基于EVIEWS6的面板数据计量分析》里面有很详细的讲解，操作过程都有的，很好懂。

同问。。。多长时间的不同做啊

这要看你的面板是怎样的。如果N》T，那么单位跟检验、协整检验都是不必要的，多此一举。
但是如果你的T》N或者T=approx N，那么面板单位根就是一个问题了，这个时候的确需要检验面板单位根。

用stata和Eviews作同一组数据得出了不同的结果，结果发现时间较短的面板是不用作平稳性检验的，可以直接建立模型，在面板数据分析的书里面也提到对于较大的N和T才考虑时序的平稳性，用单位根检验

学习一下

jzh916 发表于 2010-4-17 09:44
我有个问题啊，请问下面板数据的处理：
我有全国31省关于污染的数据，如果我找污染指标与其它如GDP等之间的 ...

请问你的问题解决了吗？我也有同样的困惑  谢谢！

学习了

出于谨慎性 可以做