[求助]各位大侠，请问最大相关系数法是怎么回事？

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各位高人，我在一篇关于利率政策时滞效应的文章中看到作者使用最大相关系数法来检验利率政策的时滞效应。

他是根据两个变量不同期的时差相关系数的大小找出最大相关系数来确定滞后期。

请问各位兄弟姐妹，这个最大相关系数法具体是怎么回事？能在eview中计算吗？

非常希望大家能给我些指点，很急！

非常感谢！！！

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关键词：各位大侠 相关系数 Eview 利率政策 view 大侠 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

from web:

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Cross correlation is a standard method of estimating the degree to which two series are correlated. Consider two series x(i) and y(i) where i=0,1,2...N-1. The cross correlation r at delay d is defined as

Where mx and my are the means of the corresponding series.

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My comment, note that r can be viewed as a function of d. You choose different d to maximize r(d).

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