请问如果5个变量直接通过协整检测显示存在协整关系，是否就可以经典的OLS进行回归？

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请问各位大神，我在stata下通过vecrank对五个变量A B C D E进行迹检测，接受有3个协整关系

那么我是否就可以说：既然这些变量之间存在协整关系，因此可以使用经典模型的OLS对其回归？


我看书上的讲法在这里是vecrank检查出3个协整关系之后，使用varsoc再确定滞后阶数4，最后使用
vec A B C D E, lags(4) rank(3)来进行误差修正模型的估计。
但是其给出的回归结果，很难找到经济学上的解释
因此我还是想用经典模型进行回归

让我疑惑的是整概念的提出和检验，不就是为了证明能否在经典模型中使用非平稳时间序列麽？
要是检验完，存在协整，还必须用VEC的话，那这个有啥意义呢？

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关键词：stata 协整

Silvass 发表于 2020-1-12 06:32
请问各位大神，我在stata下通过vecrank对五个变量A B C D E进行迹检测，接受有3个协整关系

那么我是否就 ...

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