楼主: Silvass
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[问答] 请问如果5个变量直接通过协整检测显示存在协整关系,是否就可以经典的OLS进行回归? [分享]

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Silvass 发表于 2020-1-12 06:32:17 |显示全部楼层
请问各位大神,我在stata下通过vecrank对五个变量A B C D E进行迹检测,接受有3个协整关系

那么我是否就可以说:既然这些变量之间存在协整关系,因此可以使用经典模型的OLS对其回归?


我看书上的讲法在这里是vecrank检查出3个协整关系之后,使用varsoc再确定滞后阶数4,最后使用
vec A B C D E, lags(4) rank(3)来进行误差修正模型的估计。
但是其给出的回归结果,很难找到经济学上的解释
因此我还是想用经典模型进行回归

让我疑惑的是整概念的提出和检验,不就是为了证明能否在经典模型中使用非平稳时间序列麽?
要是检验完,存在协整,还必须用VEC的话,那这个有啥意义呢?

关键词:stata 协整

stata SPSS
Silvass 发表于 2020-1-14 23:18:15 来自手机 |显示全部楼层
Silvass 发表于 2020-1-12 06:32
请问各位大神,我在stata下通过vecrank对五个变量A B C D E进行迹检测,接受有3个协整关系

那么我是否就 ...

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GMT+8, 2020-10-1 11:14