请教，协整检验数据序列的选择

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请教各位，两个序列非平稳，但是一阶差分后平稳，那么做协整检验时用原来数据，还是一阶差分后的数据。谢谢

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关键词：协整检验 一阶差分 非平稳 数据 请教 检验 选择 序列

差分后数据吧

谢谢了。。。。。

晕 肯定是原序列啊 差分以后都平稳了 还谈什么协整啊 协整的定义就是几个非平稳变量的线性组合变成平稳的变量

如果两个序列都是一阶单整的话，可以先建立回归方程，之后对残差进行单位根检验，如果残差序列是平稳的话，那么原来的两个序列就是协整的。

学习中!!!!!!!

如果两个序列不是同阶单整的话，应该通过差分化为同阶单整，然后建立回归对残差进行单位根检验，只要残差的单位根阶数小于序列的单整阶数就认为序列存在协整关系。比如序列的单整阶数为m, 回归后的残差通过n次差分平稳，且m>n，则两个序列存在n阶协整关系。