请教一道金融工程问题 关于ito's lemma

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Assume that the stock follows the Ornstein–Uhlenbeck process dS =p（ μ − S ）dt +qdW.
Applying Ito’s formula compute differentials of the following functions.
a) f (S ) = 2S
b) f(t,S) = t (S2)
c) f(t,S) = Stp

In all cases , what is  the drift and volatility of df(t,S)??

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关键词：lemma 金融工程 Ito EMM LEM following 金融工程 process

drift and volatility ？？？

drift and volatility ？？？

review the concepts of partial derivatives and these are easy questions.