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使用eventstudy2做事件研究法的命令代码整理，包括基本代码释义，自己写的例子、文件准备要求

等等
使用stata工具包做eventstudy.pdf (782.38 KB, 需要: 2 个论坛币)

2020-1-21 13:24:00 上传

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大神，你的pdf很有帮助。但是我今天跑数据有一个疑惑，就是为什么运行市场模型的代码以后，证券公司的个数变少了？比如本来我整理的15年的事件发生有1100多家公司，但是我最后算出CAR以后就只有500家左右的公司了？

大神，你的pdf很有帮助。但是我今天跑数据有一个疑惑，就是为什么运行市场模型的代码以后，证券公司的个数变少了？比如本来我整理的15年的事件发生有1100多家公司，但是我最后算出CAR以后就只有500家左右的公司了？

喊我妮爸爸 发表于 2020-1-23 20:26
大神，你的pdf很有帮助。但是我今天跑数据有一个疑惑，就是为什么运行市场模型的代码以后，证券公司的个数变 ...

啊我也有这个情况，你看看diagram文件，是不是数据不足被剔掉了或者什么数据有缺失

3878 发表于 2020-1-23 20:34
啊我也有这个情况，你看看diagram文件，是不是数据不足被剔掉了或者什么数据有缺失

好的！感谢🙏

还想请问一个问题，我不太理解pdf的第5页里，【-183，-3】为估计窗，估计窗设为 90的逻辑，183-3不应该是将估计窗设置为180吗？
因为我刚刚跑数据，发现最后这个减少的数目就是和估计窗口有关，还望解答。最后真的感谢你的这个pdf，对学习事件研究很有帮助，谢谢。

喊我妮爸爸 发表于 2020-1-23 20:57
还想请问一个问题，我不太理解pdf的第5页里，【-183，-3】为估计窗，估计窗设为 90的逻辑，183-3不应该是将 ...

这里的90对应着上面那句话，意思是要求估计窗内至少有90个收益率观察值，否则剔除该公司，这个可以根据需要来改，估计窗长度还是180。

大神，谢谢你的PDF。但读过你的PDF后发现eventstudy2你没有使用市场调整模型，不知道你是否了解市场调整模型。他的代码是：
eventstudy2 Security_id Date using Security_returns  if Earnings_surprise>0.05, returns(Return)
在akaearnings_surprises.dta中还含有一个变量Earnings_surprise，不知道你是否知道这个变量指的是什么呢？十分感谢！

ccpursue 发表于 2020-1-25 10:50
大神，谢谢你的PDF。但读过你的PDF后发现eventstudy2你没有使用市场调整模型，不知道你是否了解市场调整模型 ...

这个变量的一般解释我在PDF中有写，应该是代表一个附加条件，基本代码里没有这一条，有些课题里我们只需要对部分样本做CAR，if一句就是一个筛选条件，满足这个条件的才进入运算。我也是刚开始用，这是我个人的理解，希望能帮到你

您好，大拿！我想跟你请教些eventstudy的知识，不知方便不？我加您好友了，辛苦您看到后同意下，如何