事件研究法eventstudy2命令整理

请问，eventstudy2可以计算Carhart四因素模型的car值吗？还是只能计算Fama三因子模型的car值呢？

你好，我用eventstudy2回归后得到了arfile和crossfile(CAR)。不过CAR(-1,0)是指公告发布前一天收盘价计算出的AR与公告当天收盘价AR的求和吗？我算了两个文件里的数据不一样啊

然然99100 发表于 2021-4-6 01:18
你好，请问在运行时出现option nogen not allowed如何解决？

你好，请问你的这个问题是怎么解决的呀~我也出现了同样的报错

没有论坛币该怎么办呢

楼主，麻烦加个微信，请教一下如何计算BHAR，谢谢。

请问用eventstudy2计算三因子模型的BHAR，我这样写哪里出错了呢： eventstudy2 stkcd ym using ri.dta ,ret(ctc) evwlb(0) evwub(36) mod(FM) marketfile(rm_3factor.dta) mar(mkt) factor1(smb) factor2(hml)  car1LB(0) car1UB(2) car2LB(0) car2UB(3) car3LB(0)  arfillevent  replace
结果提示variable _00002H not found  求指点~

狮77 发表于 2022-4-24 15:11
请问用eventstudy2计算三因子模型的BHAR，我这样写哪里出错了呢： eventstudy2 stkcd ym using ri.dta ,re ...

应该是 前面有误把所有变量度剔除掉了，没有数据了 我一步一步算的时候遇到过这种情况

感谢楼主

您好楼主，在运行代码是总显示找不到市场文件怎么回事呢？做好的dta文件都在一个文件夹里