用stata做面板回归，必须用聚类稳健标准误的话，是不是不能用传统的豪斯曼检验？

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用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？
那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？

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你的问题：那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？ 我猜测之答案是"很可能 (大部分) 是错了" (表示你的猜测没错)。

黃河泉 发表于 2020-1-25 12:07
你的问题：那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？ 我猜测之答案是"很可能 (大部分)  ...

老师好，请问空间计量需要加聚类稳健标准误吗？异方差会影响t统计量，但空间计量是z统计量，是不是就不用管异方差也就是说不用加robust了？

黃河泉 发表于 2020-1-25 12:07
你的问题：那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？ 我猜测之答案是"很可能 (大部分)  ...

大神您好，打扰您了，我想请教一下，如果在主回归中使用了公司层面的聚类稳健标准误，那么在使用2sls进行工具变量回归时是否也应继续使用聚类稳健标准误呢？

Cher1229 发表于 2023-3-18 17:43
大神您好，打扰您了，我想请教一下，如果在主回归中使用了公司层面的聚类稳健标准误，那么在使用2sls进行 ...

尽量一致。