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[文献] 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 [推广有奖]

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internet.hzx 发表于 2020-1-23 17:31:01 |AI写论文
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析


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bkm006 查看完整内容

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关键词：时变Copula Copula GARCH VAR模型 opula

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沙发
bkm006 在职认证  发表于 2020-1-23 17:31:02



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藤椅
tianwk 发表于 2020-2-2 23:44:28
thanks for sharing
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