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[文献] 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 [推广有奖]

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internet.hzx 发表于 2020-1-23 17:35:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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【文题(必填)】

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析


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关键词：时变Copula Copula GARCH VAR模型 CoVar

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沙发
bkm006 在职认证  发表于 2020-1-23 17:35:01 |只看作者 |坛友微信交流群



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