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楼主: brigittaree

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[Eviews软件操作与计量应用] 请教刘老师关于GARCH条件方差的计算问题 [推广有奖]

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brigittaree 发表于 2010-4-12 16:39:39 |AI写论文

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刘老师您好，您的课对我的帮助简直是无法形容，课程已经听的差不多了，但具体到实际分析时还是有点不得要领，我现在想通过GARCH模型预测某股票交易日的var值，但得先计算条件方差，请问在得出一个方差预测方程后，怎样才能算出条件方差的具体数值呢？盼回复，非常感谢！

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关键词：GARCH ARCH 条件方差计算问题 RCH 请教方差老师 GARCH 条件

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沙发

ermutuxia 发表于 2010-4-13 08:40:48

您好：在你建立的GARCH模型窗口中的工具栏中点击forecast,在series names那个模块中选对地方，填上要估计的条件方差的序列名，比如说填上garche,此时默认的是样本内预测，如果想进行样本外预测，则需要在forecast模块中填上预测的区间，比如说原样本量是780，这里则可以填上1 781，在填上合适的样本量之前需要重新设置一下工作文件的range.

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