求助！！！股票组合标准差标准差算法

本人遇到一个问题，求高人解决
我现在有29只股票近3年的36个月收益率数据以及平均月收益率，现在要对其进行随机等权抽样，
1）先抽取1只股票，构成组合p1，求组合p1的月收益率的标准差；
2）再抽取2只股票，构成组合p1，求组合p1的月收益率的标准差；
3）···依次···；
4）抽取29只股票，构成组合p29，求组合p29的月收益率的标准差；
5）输出1）～4）的结果；
6）重复以上1）～5）步骤30次；
其中，组合p（i）(i=1,2,···29)的月收益率的标准差V（i）的计算方法如下：
V（i）=(抽取的 i 只股票的月收益率的协方差之和）/ （i 的平方)  ；
V（i）其实就是：（抽取的 i 只股票中的任意2个股票的协方差之和）/（  i 的平方），当任意2个股票为同一个股票时就是该股票的方差。
附：29只股票的月收益率数据！！！ 29只股票近三年月收益率.xls (32.5 KB)

2010-4-14 15:00:48 上传

求高人解决！！！不胜感激！！！
有看不明白的可以加我QQ：549254781

这个哥们
我不知道你是怎么理解协方差矩阵和方差-离均差矩阵的
显然你这个里面你计算的是某一个月的月收益率标准差
因为你的自变量不只是一个可能是2个或者更多，这个时候其实就是一个矩阵