空间杜宾模型中，动态面板回归i模型R方值低但各指标显著，模型R方值高但指标不显著

1、首先进行普通面板双向固定效应回归，模型R方值0.7；
2、随后通过莫兰检验证明存在空间自相关性，且各个空间模型的空间自回归系数（ρ）均在1%水平显著，说明空间效应存在，应该使用空间模型，但此时的各个空间模型（SEM、SLM、SDM、SAC等）R方值都降低了很多，大概在0.05~0.3的范围，而多数自变量是显著的（包括直接、间接、总效应）。
3、随后我进行了动态面板分析，分别设置滞后期为1、2、3，结果发现滞后期为1、3时，模型R方分别为0.015和0.046，但这两个模型中变量的直接效应间接效应等多数显著，而滞后期为2的模型R方值为0.67，不过除L.lny，及L.Wlny显著外，仅有极个别变量的某些效应显著（显著的效应个数明显少于1、3期的）。

虽然我看伍德里奇的计量经济学中说R方不是完全可靠，但在变量不变的情况下，为什么会出现如此大的差距呢，这种情况应该怎么分析，感谢赐教。

luliji7 发表于 2020-2-9 02:00
1、首先进行普通面板双向固定效应回归，模型R方值0.7；
2、随后通过莫兰检验证明存在空间自相关性，且各个 ...

想求一个动态面板估计的程序

luliji7 发表于 2020-2-9 02:00
1、首先进行普通面板双向固定效应回归，模型R方值0.7；
2、随后通过莫兰检验证明存在空间自相关性，且各个 ...

自己顶一下

您好，请问解决了吗

yjnyjn 发表于 2022-4-20 15:31
您好，请问解决了吗

你好，请问解决了吗？

春夏97 发表于 2022-5-21 23:56
你好，请问解决了吗？

没有呢，R方的值不高，不过结果应该可以用的，只要不用这个模型做预测

您好，请问解决了吗，遇到了同样问题，R值很小

碰到和楼主几乎一样的问题，请问楼主解决了吗