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做完对数一阶差分后<br>
序列表明ADF平稳<br>
但是自相关和偏相关是这种结果<br>
可以认为存在ARCH效应吗

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关键词：ARCH效应 ARCH 拜托了 RCH ARC

RachelJyc 发表于 2020-2-9 14:16
做完对数一阶差分后<br>
序列表明ADF平稳<br>
但是自相关和偏相关是这种结果<br>

这是ADF

RachelJyc 发表于 2020-2-9 14:16
做完对数一阶差分后<br>
序列表明ADF平稳<br>
但是自相关和偏相关是这种结果<br>

这是偏相关和自相关

RachelJyc 发表于 2020-2-9 14:16
做完对数一阶差分后<br>
序列表明ADF平稳<br>
但是自相关和偏相关是这种结果<br>

ARCH效应针对的是无相关性序列的平方具有相关性哦，检验时要保证序列首先是无相关性的，然后再检验它的平方看是否存在相关性

冰枫冷羽 发表于 2020-2-11 20:49
ARCH效应针对的是无相关性序列的平方具有相关性哦，检验时要保证序列首先是无相关性的，然后再检验它的平 ...

所以我这个算是有相关性 假如我的肚对数收益率序列是r 然后是不是做r c ar(1)回归，然后检查残差平方是否相关，然后再检验arch效应，最后确立GARCH模型

RachelJyc 发表于 2020-2-9 14:16
做完对数一阶差分后<br>
序列表明ADF平稳<br>
但是自相关和偏相关是这种结果<br>

思路是对的，至于是否做ar1，要检验拟ar1后的模型残差是否已经提取完毕线性信息，如果提取完之后，就对残差的平方做ARCH检验