如果两个变量是一阶单整的,那是有有可能存在协整关系,E-G两步法检验出是存在协整关系,JJ检验出是不存在协整关系,那是存在还是不存在协整关系呢,那是建立VAR还是VECM呢?建立VECM是否可以用脉冲响应和方差分解进行分析?<br>
变量外生性检验,A是B变量的内生变量,但B不是A的内生变量,可不可以建立VAR或者VECM模型?<br>
建立VAR模型是需要平稳的序列,但JJ协整检验应该是基于不平稳的但同阶单整的序列,那用VAR确定滞后阶数,数据应该是用差分后序列,而协整是原序列,这样做,会不会矛盾,在滞后阶数方面?通过协整检验后,基于协整检验的格兰杰应该是可用原序列做,这样也会不会存在和协整那样子的问题?<br>
问题比较多,麻烦了