Stata滚动回归分析求残差

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老师，您好！我想要用fama-french5因子RiskPremium,SMB,HML,RMW,CMA作为自变量，y作为因变量进行90天滚动回归得到残差。具体而言，就是用第1-90天，2-91天，3-92天......依次滚动的数据求残差，共200个公司（用code表示），最后需要得到各个公司1-90天，2-91天，3-92天......分别的残差数据，请问该如何在Stata中写代码呢？期待回复，非常感谢！
数据如下：

code	Date	time	RiskPremium	SMB	HML	RMW	CMA	y
1	2010-08-20	1	-0.018048	-0.001510	0.002432	-0.005290	-0.002467	14.239932
1	2010-08-23	2	-0.000048	0.008739	-0.006269	-0.006542	0.003935	14.009932
1	2010-08-24	3	0.005953	0.006162	-0.002887	0.000329	0.002978	14.039932
1	2010-08-25	4	-0.021048	0.001403	-0.007125	-0.000121	0.003066	14.089932
1	2010-08-26	5	0.003953	0.002926	-0.004748	-0.002879	0.003220	14.179932
1	2010-08-27	6	0.003953	0.001991	0.000478	0.005010	-0.001961	14.489932
1	2010-08-30	7	0.017953	0.005164	-0.009715	0.000005	0.005471	14.669931
1	2010-08-31	8	-0.002048	0.010774	-0.009231	-0.000837	0.003385	14.699931
1	2010-09-01	9	-0.008048	-0.005091	0.000284	0.000896	-0.002770	14.359931
1	2010-09-02	10	0.013953	0.005489	-0.002428	-0.004196	0.002821	14.329931
1	2010-09-03	11	0.000953	0.006951	-0.009174	-0.005641	0.003059	14.519931
1	2010-09-06	12	0.010953	-0.011732	0.007343	0.001093	0.001455	14.219931
1	2010-09-07	13	0.001953	0.004548	-0.002967	-0.005159	0.003449	14.399931
1	2010-09-08	14	0.001953	0.005514	-0.010370	-0.001304	0.005617	14.609931
1	2010-09-09	15	-0.014048	0.000862	-0.002873	-0.000242	0.000172	14.76993
1	2010-09-10	16	0.003953	0.006121	-0.006240	-0.000576	0.000500	14.89993
1	2010-09-13	17	0.010953	0.005882	-0.004681	0.000367	0.001485	15.25993
1	2010-09-14	18	-0.000048	0.001958	-0.005040	-0.004867	0.002380	14.87993
1	2010-09-15	19	-0.016048	-0.001520	0.000663	-0.000242	0.000800	14.76993
1	2010-09-16	20	-0.019048	-0.004614	0.004856	0.002260	-0.001649	14.87993
1	2010-09-17	21	-0.001048	-0.003343	-0.006641	0.001128	-0.001371	14.76993
1	2010-09-20	22	-0.005048	-0.007208	-0.000949	-0.001239	0.004738	14.47993
1	2010-09-21	23	0.000953	-0.002994	0.000782	0.002148	-0.001752	14.49993
1	2010-09-27	24	0.015953	0.007099	-0.011308	-0.004961	0.005198	14.649929
1	2010-09-28	25	-0.006048	-0.000888	-0.007466	-0.005946	0.004183	15.079929
1	2010-09-29	26	-0.003048	-0.012236	0.005690	0.000418	0.002722	15.209929
1	2010-09-30	27	0.016953	0.004980	-0.001921	-0.001604	-0.013663	15.469928
1	2010-10-08	28	0.029953	-0.008713	-0.003611	0.002205	0.003314	15.389928
1	2010-10-11	29	0.021953	-0.014242	0.013489	-0.002552	0.000851	15.329928
1	2010-10-12	30	0.009953	-0.006632	-0.001767	0.001559	0.005688	15.839928
1	2010-10-13	31	0.007953	0.003947	0.008355	0.006435	-0.011215	15.809928
1	2010-10-14	32	0.000953	-0.026987	0.015106	0.005518	-0.001451	15.809928
1	2010-10-15	33	0.027953	-0.027838	0.013222	-0.004846	-0.004175	16.239927
1	2010-10-18	34	-0.007048	-0.006256	0.011854	0.003964	-0.001857	16.109927
1	2010-10-19	35	0.018953	0.009391	-0.010617	0.001870	0.002321	16.899927
1	2010-10-20	36	0.002947	0.002163	-0.011555	-0.000823	0.000908	17.579925
1	2010-10-21	37	-0.004053	0.009122	-0.002856	-0.002327	0.007108	17.729924
1	2010-10-22	38	-0.000053	0.007743	-0.007651	0.000154	-0.000017	17.509924
1	2010-10-25	39	0.026947	-0.001586	-0.004967	-0.000119	0.003055	17.989923
1	2010-10-26	40	-0.003053	0.008816	-0.004256	-0.004241	0.000121	17.889923

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关键词：Stata命令 滚动回归 残差

求求有思路老师们拯救一下吧

久久亚慧 发表于 2020-2-10 11:24
求求有思路老师们拯救一下吧

请 ssc install asreg 并见其 help asreg。

黃河泉 发表于 2020-2-10 18:27
请 ssc install asreg 并见其 help asreg。

非常感谢老师的回复，目前已有思路！
还有两个问题想要请教一下：
1.我使用bys code: asreg y RiskPremium2 SMB2 HML2 RMW2 CMA2, wind(time 90) se fit这个代码算出来第90天的数据是用1-90的数据算出来的，但是我想实现1-90天的残差作为第91天数据，2-91天残差作为第92天数据，依次类推，没有在help asreg找到相对应的指令，麻烦老师指教。
2.在得到残差后，我还需要算出残差的标准差，在bys code: asreg y RiskPremium2 SMB2 HML2 RMW2 CMA2, wind(time 90) se fit命令后使用了egen sd_residuals = sd(_residuals)命令，结果每个公司所有日期后面的sd(_residuals)都是一样的值，见下面数据，请问老师是什么原因呢？

_residuals        sd_residuals
.53588784        3.191237
.36001451        3.191237
.51752133        3.191237
.40787734        3.191237
-.07012066        3.191237
.14765539        3.191237
-.14690281        3.191237
.08603605        3.191237
.48559799        3.191237
.57112105        3.191237
.17930717        3.191237
.21237007        3.191237
.35595928        3.191237
.89296548        3.191237
.57422912        3.191237

久久亚慧 发表于 2020-2-11 12:38
非常感谢老师的回复，目前已有思路！
还有两个问题想要请教一下：
1.我使用bys code: asreg y RiskPrem ...

顶一下，希望老师能看到

久久亚慧 发表于 2020-2-9 17:00
老师，您好！我想要用fama-french5因子RiskPremium,SMB,HML,RMW,CMA作为自变量，y作为因变量进行90天滚动回 ...

第一个问题要自己设计思路解决，而不是寄望于命令一步到位就能帮你。手工调整方法，比如调整时间轴匹配上去。<br>
第二个问题，由于你没有说你想做什么，我只能回答....本来就是如此，不然标准差还一个公司一个么。<br>
你的问题还是找熟悉的人跟你一对一耐心解决吧，这复杂到别人帮不了你。

久久亚慧 发表于 2020-2-11 12:38
非常感谢老师的回复，目前已有思路！
还有两个问题想要请教一下：
1.我使用bys code: asreg y RiskPrem ...

根据你的指令，本来就是要一样。

麒零_之恋 发表于 2020-2-12 07:08
第一个问题要自己设计思路解决，而不是寄望于命令一步到位就能帮你。手工调整方法，比如调整时间轴匹配上 ...

好的，谢谢您的回复

黃河泉 发表于 2020-2-12 08:10
根据你的指令，本来就是要一样。

好的，谢谢您的回复

黃河泉 发表于 2020-2-10 18:27
请 ssc install asreg 并见其 help asreg。

老师，为什么我安装不了啊？总是timed out