急！有关布莱克斯科尔斯期权定价模型

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如何将日标准差年化

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关键词：布莱克斯科尔斯 期权定价模型 斯科尔斯 期权定价 定价模型 模型 定价 期权

sigma*T^0.5

那我们具体如何求西格玛

如果已知每个交易日的方差D1,D2,...Dn
日标准差为:根号下[ (sigmaDn)/n ]
年标准差为: 日标准差*根号下(250)

不好意思，请问一下如何获得每天的方差

好吧,我帮人帮到底了,介绍一种方法:
你能拿到日收益率序列r1,r2,...rn;
定义一系列连续型复利收益率,r1',r2',...rn';其中rn'=ln(1+rn);计算其均值R;
那么每日方差为:(rn'-R)^2

真的谢谢啊！