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楼主: fhtan
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[其它] 北京大学中国经济研究中心2004考博题求教 [推广有奖]

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fhtan 发表于 2006-3-25 20:44:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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北京大学中国经济研究中心2004考博题求教

考虑一个两期模型。每一期中消费者的收入都是外生给定的。在第一期时,第二期的收入,y2,是一个随机变量,其值为y2H的概率是p(yH),为y2L的概率p(yL)=1-p(yH)。在该经济中还存在一种无风险的债券(riskless bond),它在第二期的回报率为(1+r)。

a)消费者寻求最大化u(c1)+(1/(1+π)) E1[u(c2)]。请写出相应欧拉方程。

b)假设u(c)=c-(a/2)c2,并且π=r=0。若不存在任何不确定性,一期和二期之间的最优消费是如何决定的?现在若存在不确定性,请解释此时两期间消费的变动是由什么因素决定的。

百思不得其解。敬请各位给予解答,给一点点思路也可以。可在此回复,亦可发信到fhtan@126.com,鄙人在此先行谢过了。

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关键词:中国经济研究中心 经济研究 中国经济 研究中心 北京大学 研究 中国经济 求教 考博 北京大学

fhtan 发表于 2006-3-25 20:45:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

北京大学中国经济研究中心考博题求教

考虑一个两期模型。每一期中消费者的收入都是外生给定的。在第一期时,第二期的收入,y2,是一个随机变量,其值为y2H的概率是p(yH),y2L的概率pyL=1-p(yH)。在该经济中还存在一种无风险的债券(riskless bond),它在第二期的回报率为(1+r)。

a)消费者寻求最大化u(c1)+(1/(1+π)) E1[u(c2)]。请写出相应欧拉方程。

b)假设u(c)=c-(a/2)c2,并且π=r=0。若不存在任何不确定性,一期和二期之间的最优消费是如何决定的?现在若存在不确定性,请解释此时两期间消费的变动是由什么因素决定的。

百思不得其解。敬请各位给予解答,给一点点思路也可以。可在此回复,亦可发信到fhtan@126.com,鄙人在此先行谢过了。

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这里的1/(1+π)是不是效用损失系数?

如果是,并且是外生决定的常量,那么我建议首先求出最大化效用。

事实上,无风险的债券相当于存款,它一方面带来未来的名义消费的额外增加,但要减少本期的消费,另一方面在未来的消费会引起未来消费效用的损失。

我认为,首先要折算成净现值,之后再考虑效用总体的最大化。

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lianjh9301 发表于 2006-4-1 17:01:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你可以找:最优化理论基础(蒋中一)和高级宏观经济学( 布兰查德),或许有些帮助。

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