楼主: bibi0911
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[面板数据求助] stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了,要不要加入时间趋势项?!求助 [分享]

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bibi0911 发表于 2020-2-17 13:12:59 |显示全部楼层
求助!小白一枚~
1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型,加入了时间虚拟变量之后,发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归,year1也是因为多重共线性被删掉。这种情况还有必要做双向固定效应模型吗?
2.如果有必要加入时间趋势项,那么在后续的模型检验中,是否要用这个加入时间趋势项的来检验?我的过程是:LSDV法-LM法-再用过度识别检验。是不是说用LSDV检验出双向模型后,LM和过度识别中都要默认是用双向模型来检验呢?

3. 如果用过度识别检验判断出来是随机效应模型,还需要在检验个体固定效应模型(LSDV)的时候考虑双向时间效应的情况吗?

请各位老师大神解答!谢谢你们!






图片1.png

图片2.png

关键词:stata 双向固定效应模型 时间趋势

stata SPSS
bibi0911 发表于 2020-2-28 17:50:33 |显示全部楼层
好吧,没人回复。自己找到答案了,是因为GDP是被解释变量,本身是随时间变化的,所以如果在解释变量中加入时间趋势项,必然会有共线性的。给以后的同学做个参考
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