stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了，要不要加入时间趋势项？！求助

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1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为多重共线性被删掉。这种情况还有必要做双向固定效应模型吗？
2.如果有必要加入时间趋势项，那么在后续的模型检验中，是否要用这个加入时间趋势项的来检验？我的过程是：LSDV法-LM法-再用过度识别检验。是不是说用LSDV检验出双向模型后，LM和过度识别中都要默认是用双向模型来检验呢？

3. 如果用过度识别检验判断出来是随机效应模型，还需要在检验个体固定效应模型（LSDV）的时候考虑双向时间效应的情况吗？

请各位老师大神解答！谢谢你们！

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关键词：stata 双向固定效应模型 时间趋势

好吧，没人回复。自己找到答案了，是因为GDP是被解释变量，本身是随时间变化的，所以如果在解释变量中加入时间趋势项，必然会有共线性的。给以后的同学做个参考

bibi0911 发表于 2020-2-28 17:50
好吧，没人回复。自己找到答案了，是因为GDP是被解释变量，本身是随时间变化的，所以如果在解释变量中加入时 ...

您好，我遇到了同样的问题，所以要如何解决呢？是不是就可以不用加年份固定效应了呢？