楼主: Huihui4274
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[问答] 使用R的optim计算,为何结果为0,且结算结果与初始值一致 [推广有奖]

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问题:
1、为何lambda的计算结果为numeric(0),LogLike的计算结果也是0?
2、为何整体计算后估计的参数par仍然为0?
谢谢各路大神!

代码如下:
LogLike<-function(dat,par){
  beta0<-par[1]
  beta1<-par[2]
  beta2<-par[3]
  beta3<-par[4]
  beta4<-par[5]
  lambda<-exp(beta0+beta1*dat$risk_free+beta2*dat$index_return+beta3*dat$DTD+beta4*dat$stock_return)
  LL<--sum(dpois(dat$indicator,lambda,log=TRUE))#泊松分布的概率密度函数,indicator是D
  return(LL)
}#dat是因子,par是参数估计
beta0<-0
beta1<-0
beta2<-0
beta3<-0
beta4<-0
par<-c(beta0,beta1,beta2,beta3,beta4)
rm(beta0,beta1,beta2,beta3,beta4)
result.noF<-optim(par=par,fn=LogLike,dat=data,control=list(maxit=5000,reltol=1e-8),hessian=TRUE)


结果:
$par
[1] 0 0 0 0 0

$value
[1] 0

$counts
function gradient
       6       NA

$convergence
[1] 0

$message
NULL

$hessian
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]    0    0    0    0    0
[2,]    0    0    0    0    0
[3,]    0    0    0    0    0
[4,]    0    0    0    0    0
[5,]    0    0    0    0    0


数据:

DTD

stock_return

index_return

GDP

risk _free

indicator

7.49766181

0.00863309

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-2.4262506

0.04123711

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

2.75728855

-0.1008483

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-0.1177484

-0.0236686

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

6.31851757

-0.1222067

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-2.1148058

-0.0672854

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-5.2408366

-0.0039526

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

0.44037451

0.035533

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-18.380361

-0.0151692

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-11.969514

-0.007772

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

0.35555098

-0.0314961

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

2.44259053

-0.1003788

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-2.7384004

-0.0586797

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-9.4459268

-0.027027

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-2.325505

0.03663793

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-8.912209

-0.0359281

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-8.7602153

-0.0798817

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-5.3498665

-0.1827515

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-10.244043

0.02649007

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-1.4323589

0.12276786

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-12.103814

-0.0836364

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-2.3124399

-0.1741176

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

0.31903903

-0.1339564

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

-8.5103822

-0.0280374

-0.0360678

0.075

0.03475925

0

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