关于商业银行信用风险管理

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最近要写一篇商业银行信用风险的论文，看到很多文献都用的VaR在险价值模型，之前没有接触过，请问大家这个模型难度大吗？需要什么操作软件？还可以有其他比较好的实证分析方法吗？谢谢大家啦！！

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关键词：信用风险管理 银行信用 信用风险 商业银行 风险管理 风险管理 商业银行 信用

没接触过就写？在险价值是一个很庞大的东西啊，去看看赵先信的《银行监管模型与内部模型》，最好的还是乔睿的那本书。

好痛苦啊。。。老师给选的题 让自己写 我查了查文献才发现大多都用的这个方法 并且有无数的数学公式我都没看明白。。。该理论下是不是有几个具体的模型 如creditmetrics 、creditrisk、kmv等 这几个模型哪个操作起来简单一些呀？
万分感谢啊！！

这个你得从基础的VaR看起，也就是从市场风险看起，因为VaR首先是用来分析市场风险的，然后才引申到信用风险。建议你还是从头翻翻书吧

不错，银行从业证书要考试了，值得学习下