stata生成滞后变量、R平方序列和解释变量参数序列

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stata小白约等于不会，快交毕业论文了，求求各位大神帮忙，想要按照以下方法：1.生成市场收益率market的滞后变量
2.像这样用滞后4期的market和每只股票收益率回归导出R平方序列和解释变量参数序列，从而生成最终的D1i变量和D2i变量用作之后论文的被解释变量
3.原始数据如下图所示，是2009-2019的交易日数据，最后的D1i变量和D2i变量是月度数据就可以了

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关键词：数据处理 Stata 回归分析