关于crr(二叉树)期权定价模型什么时候概率p为负值？ [推广有奖]

11楼

寻找邦卡拉 发表于 2011-7-27 16:44:34

這咋就變成人身攻擊呢？不懂

12楼

longxiao210 发表于 2013-12-17 16:51:39

如7楼所说，模型的假设是不存在套利机会，如果a<d，则出现了套利机会（借入money，买option），只有这种情况下出现p<0，此时也不是风险中性了。

鄙人拙见。若有错误请指出

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