楼主: 加油小C
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[学科前沿] 求助：对股票的收益率：对数收益率？百分比收益率？ [推广有奖]

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加油小C 发表于 2010-4-21 10:52:55 |AI写论文

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1、百分比收益率R=(b-a)/a
2、对数收益率
     r=ln(b/a)
     r=ln(1+R)
     r=lnb-lna     
做时间序列分析时应该用哪个收益率效果好？这几个对数收益率有何区别？请高手指教！
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关键词：对数收益率 收益率 百分比 时间序列分析 时间序列 收益率 百分比

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jiangchuanji7 发表于2楼  查看完整内容

对数收益率 r=ln(b/a) r=ln(1+R) r=lnb-lna 三者都是一样的，数学表示不一样而已。

本帖被以下文库推荐
沙发
jiangchuanji7 发表于 2010-5-17 18:30:17
对数收益率
     r=ln(b/a)
     r=ln(1+R)
     r=lnb-lna  

三者都是一样的，数学表示不一样而已。
藤椅
jiangchuanji7 发表于 2010-5-17 18:31:13
时间序列分析的百分比收益率较好
板凳
liuhztang 发表于 2010-5-18 10:09:40
一般用对数收益率，该收益率的统计性质好分析，百分比收益率用的较少
报纸
walkman12 发表于 2010-5-23 19:14:22
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
地板
123jiangqian 发表于 2013-5-29 09:58:51
谢谢
7楼
limengyu1111 发表于 2014-5-9 21:15:32
受教了
8楼
看向星空 发表于 2014-6-4 20:42:25
问一下，百分比收益率可以直接变成对数收益率吗？
对数收益率和百分比收率算法有什么不同？
9楼
lizhonghai 发表于 2015-5-23 18:24:37
看向星空 发表于 2014-6-4 20:42
问一下，百分比收益率可以直接变成对数收益率吗？
对数收益率和百分比收率算法有什么不同？
对数收益率=ln（1+百分比收益率）
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