楼主: liuxin9023
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[资料] VAR模型总结与Eviews实现 [推广有奖]

51楼
wdw_3w 在职认证  发表于 2010-7-9 09:28:51
谢谢楼主的无私分享，真是好东西
52楼
yingzi2009 发表于 2010-7-9 11:28:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
53楼
xueyuan 发表于 2010-7-9 14:23:04
lz的文章当中出现VaR的字样，这种写法其实是另外一个模型，value at risk。
经济学，我的饭碗。

54楼
xueyuan 发表于 2010-7-9 14:26:42
对于时间序列来说，应该首先检验变量是否是平稳的。VAR模型是以平稳变量为前提的，然后在此基础上才做滞后阶数的选择。
经济学，我的饭碗。

55楼
xueyuan 发表于 2010-7-9 14:27:19
因此强烈建议lz修改了之后再贴上来。
经济学，我的饭碗。

56楼
xueyuan 发表于 2010-7-9 14:29:20
18个数据做VAR，这样的样本数量也是不合适的。
经济学，我的饭碗。

57楼
xueyuan 发表于 2010-7-9 14:32:36
经济学中不知从何年何月刮来的计量风，无计量不成文，无计量不发文。但是，很多人甚至并不理解他所用的计量模型，就冒昧动笔。急功近利之风甚盛。
经济学，我的饭碗。

58楼
pingqing 发表于 2010-7-16 16:08:06
恩～学到了操作
59楼
yanying1976 发表于 2010-7-16 16:19:38
LZ分析中又不少错误，望大家鉴别！
60楼
memoto 发表于 2010-7-22 00:17:19
好文，谢谢
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