人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版 › 回归前做jb检验,如果jb不是正态分布怎么办啊

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楼主: 唐伯小猫

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[资料] 回归前做jb检验,如果jb不是正态分布怎么办啊 [推广有奖]

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唐伯小猫 发表于 2010-4-21 17:51:25 |AI写论文

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关键词：正态分布 JB检验怎么办正态分布

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天人流星3 发表于4楼查看完整内容

二楼说的"回归不需要正态假设，只需要序列平稳就行" 本文来自: 人大经济论坛 EViews专版版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=781945&page=1&fromuid=5004956 这个是指时间序列数据吧，时间序列才需要平稳，才能够回归进行预测吧，横截面到没有这个要求

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

topsong 发表于 2011-11-5 14:41:08

一般的回归不需要正态假设，只需要序列平稳就行；如果序列不平稳，这要考虑差分变成平稳，或者做协整；或者考虑ARIMA.

滴水入海，大形无相。

藤椅

missindark 发表于 2013-4-15 21:42:32

那到底面板数据需要做什么检验，按照看了这么久的结果，岂不是随便怎么做，做到结果满意就好了...

勤能补拙！？

板凳

天人流星3 发表于 2014-11-12 20:14:19

二楼说的"回归不需要正态假设，只需要序列平稳就行"
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=781945&page=1&from^^uid=5004956
这个是指时间序列数据吧，时间序列才需要平稳，才能够回归进行预测吧，横截面到没有这个要求