请大家帮帮忙,关于平稳的时间序列

在做计量分析之前,要检测数据是否平稳,正好我的数据是平稳的.

然后根据应变量的自相关和偏自相关图,建模. 我的数据提示建模是AR(1).

下面的问题是,回归的时候回归方程是什么呢?

原始方程是y=x1+x2+x3+x4

建模后的方程是y=x1+x2+x3+x4+AR(1)么?

在后面这个回归结果出来以后,是否要做LM test? 我不是很清楚,我做了,结果是LM test的p值是0.0000.显著.

请问大家我应该怎么办呢? 谢谢!

有ar（1）项目，说明是回归模型和ARIMA构成的组合模型。主要是DW值不好，通常做法是可以加入AR项目，来优化模型。
lm检验主要是检查是不是存在arch效应。如果残差是白噪声，模型就可成立。视解决问题的要求而言，如果没有更多要求，做到这一步也可以了。否则，肯定是你的原始数据序列不平稳，可以发数据给我，我帮你看看。我用的是eviews6.0版本
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