周频率（不连续）的时间序列回归问题

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这是我的原数据，是周的个股收益率与指数收益率

我将它调整为正确的形式后，用tsset date1然后进行回归，却显示
time variable not set
搜帖子说是同一时间点出现了多个观测值（有点奇怪怎么会有两个），我就删掉了重复值，保留一个
同时删除数据缺失的部分，然后回归
现在的问题是
我的回归模型包含超前项和滞后项，删去的时间部分，回归就不连续了

如图，predict e，2010年第四十周被删去，滞后项就从第41周重新开始了。
想请教一下如何让stata忽视40周的缺失？

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关键词：Stata 时间序列 回归分析

也就是说，滞后两期的变量，如果对应的”期“没了，如何拿再滞后一期（滞后三期）的数据作为滞后两期。。。。总之就是如何让滞后和超前按照数据的数字顺序而不是按时间标注的期数。