求助：用事件研究法做上市公司短期绩效研究，事件模型建立不起来

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求助：用事件研究法做上市公司短期绩效研究，事件模型建立不起来
用IBM SPSS 20软件对样本公司估计期[-90，-21]内的日均收益率和上证综指日均收益率进行回归，以个股收益率为被解释变量，以上证综指收益率为解释变量，得出各股票在市场模型……，操作和结果如下图：


这结果是显示个股的收益率跟上证综指收益率没有关系吗?不具有显著性？？？？？回归系数为-0.04？？大盘每上涨1个点，g哦那公司反而下跌0.04个点？这也不符合常理啊？？？

是哪里错了？为什么会出来这么诡异的结果？

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你先做个散点图看看两个变量之间有没有线性关系，另外看看你的样本量满不满足分析要求，太少的话也分析不出来

样本量134个很多了。我现在把观察期减少看看，70个交易日在国内A股结果出来不相关也是正常的吧，因为大盘平均日涨幅都不会大，但是个股就上蹿下跳的，所以没有显著关系也是有情可原的。我减少到15个交易日看看