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楼主: 11haoye
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[经管数据集] 动量因子(1990-2019) [推广有奖]

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11haoye 学生认证  发表于 2020-2-21 20:38:03 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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动量因子(1990-2019)

动量效应的研究一直都是国内外的研究热点,这份数据基于1997年发表于Journal of Finance的On Persistence in Mutual Fund Performance,1993年发表于Journal of Finance的 Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency 和2004年发表于Journal of Finance的The 52-Week High and Momentum Investing等经典文献,计算不同的市场类型、不同的形成期、不同的样本类别、不同的分位数对应的动量因子。

数据的每列分别代表市场类型、交易月份、分位数、股票样本类别、形成期、动量因子_累积收益(流通市值)、动量因子_累积收益(总市值)、动量因子_累积收益(等权)、动量因子_52周(流通市值加权)、动量因子_52周(总市值加权)、动量因子_52周(等权)
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FRee-HFUT 学生认证  发表于 2020-3-21 18:11:50 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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11haoye 学生认证  发表于 2020-4-27 19:38:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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