动量因子(1990-2019)
动量效应的研究一直都是国内外的研究热点,这份数据基于1997年发表于Journal of Finance的On Persistence in Mutual Fund Performance,1993年发表于Journal of Finance的 Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency 和2004年发表于Journal of Finance的The 52-Week High and Momentum Investing等经典文献,计算不同的市场类型、不同的形成期、不同的样本类别、不同的分位数对应的动量因子。
数据的每列分别代表市场类型、交易月份、分位数、股票样本类别、形成期、动量因子_累积收益(流通市值)、动量因子_累积收益(总市值)、动量因子_累积收益(等权)、动量因子_52周(流通市值加权)、动量因子_52周(总市值加权)、动量因子_52周(等权)