楼主: 张纪中
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[时间序列问题] 想请教扰动项自相关代码和结果的一些疑问 [推广有奖]

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张纪中 发表于 2020-2-22 13:31:22 |AI写论文

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数据如下:
  1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
  2. clear
  3. input int t double(value pi1952)
  4. 1952   80.7     1
  5. 1953  115.3  .988
  6. 1954  140.9  .982
  7. 1955  145.5   .94
  8. 1956  219.6  .937
  9. 1957    187  .897
  10. 1958    333  .901
  11. 1959  435.7  .976
  12. 1960    473  .973
  13. 1961  227.6  .955
  14. 1962  175.1 1.025
  15. 1963  215.3 1.075
  16. 1964  290.3 1.053
  17. 1965  350.1 1.018
  18. 1966  406.8  .998
  19. 1967  323.7 1.002
  20. 1968  300.2  .967
  21. 1969  406.9  .945
  22. 1970  545.9  .945
  23. 1971    603  .955
  24. 1972  622.1  .967
  25. 1973  664.5  .968
  26. 1974  748.1  .969
  27. 1975  880.3  .981
  28. 1976  865.1  .988
  29. 1977  911.1 1.002
  30. 1978 1073.9 1.008
  31. 1990      . 1.862
  32. end
复制代码




gen index=1/1.862 //1990年相对1952年的固定资产投资价格指数
gen pi1990=pi1952*index
gen year=t-1978
drop in 1
order year
tsset year,yearly
replace value=value/pi1990
gen lv=log(value)
drop if t==1990

判断存在二阶自相关后如何重新构建代码
我的模型如下
lv(t)=lv(0)+at+u,其中lv=log(value)
其中lv(0)是我需要倒推的结果,我认为他是的结果就是回归的常数项,应该为正却得到负结果,at为时间趋势项,扰动项
u存在自相关。
一下是作者的结果,我的数据和他完全一样,但得不到结果,作者在AR(1)和AR(2)中给出了后者的结果
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沙发
张纪中 发表于 2020-2-22 13:33:41
其中t=0 为 1978年,需要去掉数据中的1952年从1953年开始

藤椅
张纪中 发表于 2020-2-22 13:36:19
准确描述:其中1978年的t=0,1977年为t-1,依次可得到1978年之前各年的t值。

板凳
张纪中 发表于 2020-2-22 13:50:07
生成year=t-1978带入回归利用prais回归也只能得到近似结果

报纸
张纪中 发表于 2020-2-22 14:00:02
属于利用终值逆推初始值的过程

地板
张纪中 发表于 2020-2-22 14:40:54
更新数据,基期1990,变量为vf,为主要回归变量,对应作者变量I(t)

7
张纪中 发表于 2020-2-23 01:30:25
有人帮帮忙吗?相当于对时间趋势进行回归,但是要处理扰动项自相关的问题。

8
张纪中 发表于 2020-2-23 02:18:47
请大家帮忙看看

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