问题具体如下:我有一组包含2000多个个体,跨越10年的非平衡面板数据,两个因变量y1,y2,一个自变量x(哑变量),和其他的控制变量z。
按理论期望的结果是:H0:y1和x正相关,y2和x负相关。
我用相关系数分析pwcorr_a y1 y2 x,得到了H0
我用分组差异分析ttable2 y1 y2, by(x),得到了H0
我用OLS混合回归+稳健标准误,命令是reg y x z,vce(cluster id)),得到了H0
但是当我用固定效应模型,命令是xtreg y x z,fe r,却得到了H1(y1和x负相关,y2和x正相关)。
当我用陈强老师的检验命令
①混合回归or固定效应回归
xtreg y x z,fe得到的F检验说明不接受混合回归(但这种混合回归检验没用聚类稳健标准误,是不是有时不可信?)
②固定效应or随机效应
xtreg y x z,re r theta,检验说明不接受随机效应。
这样该如何处理呢,为什么会造成这样的结果呢,该不该信赖混合回归的结果呢?
还是一个计量和STATA的初学者,请大家多多指教!
谢谢!