最近在写毕业论文,研究用realized garch模型估计5分钟高频数据波动率,现在有几个问题,求大神解答:
1、建立realized garch后如何获得波动率,用sigma吗?
2、realized garch要求插入计算好的已实现波动率序列,我看已实现波动率的计算公式是对一天的收益率平方求和,因为我是5分钟数据,意思就是我每天的48个数据点中已实现波动率都是一样的吗??这里一直没搞明白
3、最后想比较一下realized garch和传统garch对波动率的预测或者估计效果,请问有什么好方法么