请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
2392 3

[讨论交流] R语言 已实现波动率 GARCH 用法 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

本科生

23%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
39 个
通用积分
6.0000
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
376 点
帖子
17
精华
0
在线时间
140 小时
注册时间
2016-6-15
最后登录
2022-9-27

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
最近在写毕业论文,研究用realized garch模型估计5分钟高频数据波动率,现在有几个问题,求大神解答:
1、建立realized garch后如何获得波动率,用sigma吗?
2、realized garch要求插入计算好的已实现波动率序列,我看已实现波动率的计算公式是对一天的收益率平方求和,因为我是5分钟数据,意思就是我每天的48个数据点中已实现波动率都是一样的吗??这里一直没搞明白
3、最后想比较一下realized garch和传统garch对波动率的预测或者估计效果,请问有什么好方法么
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:GARCH

Lynnzai 学生认证  发表于 2021-3-17 11:31:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问解决了吗?我最近写毕设也需要已实现波动率GARCH模型的代码。可以有偿!!!拜托拜托🙏

使用道具

Lynnzai 学生认证  发表于 2021-3-17 11:39:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问解决了吗?我最近写毕设也需要,可以有偿!!!!拜托拜托🙏

使用道具

tiexingxing 学生认证  发表于 2021-3-18 21:52:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢,非常感谢;

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 22:36