关于Eviews建立ARMA-GARCH模型

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请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？

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关键词：GARCH模型 EVIEWS ARCH模型 Views GARCH

GARCH的存在一般会吸收ARCH效应

请问一下这个模型预测出来的rf就是均值序列吗

需要看一下你的回归结果截图，看具体情况

关注，我也遇到了这个问题

想请问下楼主是怎么建立arma-garch模型的哦，现在不知道是不是该在garch的方程输入窗口直接输入模型，也不知道该输入什么样的模型，希望楼主有时间能指导我一下，谢谢楼主！