时间序列 自相关 arch

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求助，平稳时间序列 先进行自相关检验 然后进行arch检验
对吗
在接下来的garch实证检验中选取t分布，这与arma又是什么关系呢
谢谢！

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关键词：ARCH 时间序列 RCH ARC 自相关

张西涵 发表于 2020-2-25 01:19
求助，平稳时间序列 先进行自相关检验 然后进行arch检验
对吗
在接下来的garch实证检验中选取t分布，这与ar ...

ARMA是对一阶矩的动态性进行建模，GARCH是对二阶矩进行动态建模。两个模型做的东西不一样。如果你对波动率（二阶矩）建模，你首先对平稳的序列建立合适的ARMA模型，然后得到残差不存在自相关性的序列，再对该残差序列检验是否存在ARCH效应。

冰枫冷羽 发表于 2020-2-25 04:52
ARMA是对一阶矩的动态性进行建模，GARCH是对二阶矩进行动态建模。两个模型做的东西不一样。如果你对波动率 ...

谢谢！还想问一下 我是想做不同方法测度VaR  现在收益率序列已经检验平稳 能否指点一下应该怎么做自相关检验？

张西涵 发表于 2020-2-25 19:01
谢谢！还想问一下 我是想做不同方法测度VaR  现在收益率序列已经检验平稳 能否指点一下应该怎么做自相关检 ...

随便找个软件都有函数来做吧，你你用什么软件呢，eviews的话直接操作，R语言有acf和paxf函数等

冰枫冷羽 发表于 2020-2-27 04:22
随便找个软件都有函数来做吧，你你用什么软件呢，eviews的话直接操作，R语言有acf和paxf函数等

R语言，自相关acf，偏自相关pacf

冰枫冷羽 发表于 2020-2-27 04:24
R语言，自相关acf，偏自相关pacf

谢谢！

冰枫冷羽 发表于 2020-2-25 04:52
ARMA是对一阶矩的动态性进行建模，GARCH是对二阶矩进行动态建模。两个模型做的东西不一样。如果你对波动率 ...

这个地方说白噪声不对哈，应该说你建立arma模型后检验下残差是否还存在自相关性，如果不存在，再检验是否具有ARCH效应，如果存在ARCH效应就可以建立GARCH模型。