楼主: 点点DD
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Fama French 三因子模型构建 stata代码 [推广有奖]

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点点DD 学生认证  发表于 2020-2-25 09:40:48 |AI写论文

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为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来，完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。

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沙发
xu2020(真实交易用户) 发表于 2020-6-27 17:25:49 来自手机
点点DD 发表于 2020-2-25 09:40
为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来，完全是根据 Fama French 1 ...
你好已购买，f但是打不开呀
藤椅
4995282062(真实交易用户) 发表于 2020-8-14 00:42:59
xu2020 发表于 2020-6-27 17:25
你好已购买，f但是打不开呀
你没stata吧…
板凳
nickqh(真实交易用户) 企业认证  发表于 2020-10-11 00:26:27
你好 有5因子stata code 吗? 可以一起交流交流
报纸
vnr683310(真实交易用户) 发表于 2021-3-9 03:21:02 来自手机
点点DD 发表于 2020-2-25 09:40
为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来，完全是根据 Fama French 1 ...
楼主你的代码是错的
地板
点点DD(未真实交易用户) 学生认证  发表于 2021-4-14 12:49:49
vnr683310 发表于 2021-3-9 03:21
楼主你的代码是错的
请问是哪里有问题呢
7楼
Knight_errant(真实交易用户) 学生认证  发表于 2021-6-2 09:40:59
感谢楼主提供的代码，参考借鉴之后相关性也达到了SMB（0.98）HML（0.99）
8楼
55的小苑(未真实交易用户) 发表于 2022-2-3 10:50:30
请问代码是只计算三因子数据吗？还是包含了grs检验，fama-macbeth回归？
9楼
sdwfsaj(真实交易用户) 发表于 2025-5-1 16:02:00
请问可以提供一下数据吗
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