高铁梅、易丹辉错了吗？

"其实无所谓多大的对错，毕竟模型的建立只是说明问题过程中的一步，并不是百分百的。"
赞一个，对于一个序列平稳性的检验，采取不同的形式就会有不同的结果，过分的关注临界值的大小不是研究问题的关键，说明道理，解释现实才是经济学研究方法的主旨。

sigh. 终于有人发现这一问题了，国内一堆的人在这个方面用错，我在硕士的时候就发现了这个问题，并在计算机上模拟错用临界值的实际显著性水平，即时在一个非平稳回归元下，通常的ADF检验5%的临界值也对应着协整检验95%的显著性水平。也就是说，国内那些号称在5%显著性水平下找到协整关系的人，实际上是在95%的显著性水平下得到的。随着非平稳回归元个数的增多，显著性水平近乎于1。（这篇论文后来发在了数量上）所以，对于那些做实证的人来说，还是要认真去看计量理论，写计量论文的时候，很多人都是看着别人怎么做，依葫芦画瓢，以讹传讹的很多。好在我们这代开始跟进计量理论了，虽然理论创新还有一点距离，但是里面的基本技术环节还是非常清楚的。起码如果还有人犯这种错的话，要是碰到我审稿，肯定枪毙。

我以前没注意到这个问题。EG两步法检验双变量的协整关系，可以用EViews计算统计量的值，但是临界值要查专门的EG（AEG）临界值表。

bigfish2007 发表于 2010-4-26 01:16
sigh. 终于有人发现这一问题了，国内一堆的人在这个方面用错，我在硕士的时候就发现了这个问题，并在计算机上模拟错用临界值的实际显著性水平，即时在一个非平稳回归元下，通常的ADF检验5%的临界值也对应着协整检验95%的显著性水平。也就是说，国内那些号称在5%显著性水平下找到协整关系的人，实际上是在95%的显著性水平下得到的。随着非平稳回归元个数的增多，显著性水平近乎于1。（这篇论文后来发在了数量上）所以，对于那些做实证的人来说，还是要认真去看计量理论，写计量论文的时候，很多人都是看着别人怎么做，依葫芦画瓢，以讹传讹的很多。好在我们这代开始跟进计量理论了，虽然理论创新还有一点距离，但是里面的基本技术环节还是非常清楚的。起码如果还有人犯这种错的话，要是碰到我审稿，肯定枪毙。

以下摘录自 Engle & Granger (1987)


.....


话不说不明，简短引用，答案明确！！

14# gemini69 不好意思，你要是真想和我讨论这个问题，最好先看看phillips 和ouliars 1990年在econometrica上关于残差协整的论文，或者降低点难度，看一看hamilton时间序列分析第十九章，看完了我们才可以讨论这个问题（这两篇文献都可以说直接给出了答案），顺便说下，这些都是最基础的，真正要能够讨论协整，你还要看phillips 和durlarf 1986年在RES上的一篇开创性的论文（这篇论文的价值绝对不亚于一篇ecomometrica的文章）同时他和park在1987，1988年econometric theory的两篇关于协整检验的论文。engle and grange的这篇论文我早就看过了，拿这篇论文的一句话来驳斥我，我觉得没有什么力量，首先econometrica的论文并不是每一句话都是对的，我的导师在econometrica上有7篇论文，我有时常常问他论文中，这句话到底是什么意思，他说就是随便一写，并没有认真思考过，所以这个同学，读文章一定要读后面总的思想，而不是扣着每一句话，要不然很容易断章取义，失掉精髓。其次，我看了下engle and grange文中的话，和我说的观点并不抵触，你最好在认真读一读，这篇论文我硕士时候就读了，就我的知识背景，自信对这篇文章的理解还是要比你好点。

bigfish2007 发表于 2010-4-27 01:46
14# gemini69 不好意思，你要是真想和我讨论这个问题，最好先看看phillips 和ouliars 1990年在econometrica上关于残差协整的论文，或者降低点难度，看一看hamilton时间序列分析第十九章，看完了我们才可以讨论这个问题（这两篇文献都可以说直接给出了答案），顺便说下，这些都是最基础的，真正要能够讨论协整，你还要看phillips 和durlarf 1986年在RES上的一篇开创性的论文（这篇论文的价值绝对不亚于一篇ecomometrica的文章）同时他和park在1987，1988年econometric theory的两篇关于协整检验的论文。engle and grange的这篇论文我早就看过了，拿这篇论文的一句话来驳斥我，我觉得没有什么力量，首先econometrica的论文并不是每一句话都是对的，我的导师在econometrica上有7篇论文，我有时常常问他论文中，这句话到底是什么意思，他说就是随便一写，并没有认真思考过，所以这个同学，读文章一定要读后面总的思想，而不是扣着每一句话，要不然很容易断章取义，失掉精髓。其次，我看了下engle and grange文中的话，和我说的观点并不抵触，你最好在认真读一读，这篇论文我硕士时候就读了，就我的知识背景，自信对这篇文章的理解还是要比你好点。

老大，你也拜托一点，我贴的引用，就是要帮你提出前人更早更原始的理论依据；
你是在学博士喔？！  讲话口气很大很满哟？！
可不可以让我听听你的老师是哪位，我看看跟他有没有交流。呵呵。

真是够了！ 中国大陆不是理盲就是自大！

楼上的，他是白聚山的学生。

另外，请在讨论问题的时候不要搞地域攻击。

那   古扎拉蒂  的书上面介绍的对不对啊

古扎拉蒂的书也是错的，古扎拉蒂本身就不是职业计量出身，属于计量领域的游兵散勇，你可以找到正确答案的地方，是hamilton的书和phillips的论文，hamilton兼作计量和宏观，算得上是搞理论计量的，但只能说是计量领域的后备预部队，phillips是时间序列的鼻祖性人物，近30年时间序列的主要贡献都有他的身影，那才是计量领域里能够摧枯拉朽的野战部队。