请问一下我这个Eviews时间序列怎么确定是AR还是MA模型呢？

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   请问一下我这个原序列就平稳了，我想建议ARMA模型来预测企业自由现金流，我这个数据是AR几阶 、还是MA几阶啊

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感谢感谢 哪位大神来解答一下嘞

偏相关和自相关图都是3阶截尾，ARMA（3,3）

栗子栗子兔子 发表于 2020-2-26 22:51
请问一下我这个原序列就平稳了，我想建议ARMA模型来预测企业自由现金流，我这个数据是AR几阶 、还是MA几 ...

建议先检验下是不是白噪声，至于用哪个模型，根据这个图还真不好判断，因为ar模型的acf和pacf通常表现为acf拖尾，pacf截尾，而ma通常表现为acf截尾，pacf拖尾，arma通常表现为acf和pacf都拖尾。如果不是白噪声，你可以尝试下ar或者ma或者arma，然后从低阶到高阶，每次建立模型后，检验残差是不是白噪声，如果是，那建的模型就可以了。

冰枫冷羽 发表于 2020-2-29 04:15
建议先检验下是不是白噪声，至于用哪个模型，根据这个图还真不好判断，因为ar模型的acf和pacf通常表现为a ...

非常感谢你的回复，我这个数据一开始好像就是白噪声，没有建立ARIMA模型的意义了哈，我换了一组季度营业收入的数据。能帮忙看看是否还是能用ARIMA模型呢？

栗子栗子兔子 发表于 2020-3-2 12:19
非常感谢你的回复，我这个数据一开始好像就是白噪声，没有建立ARIMA模型的意义了哈，我换了一组季度营业收 ...

栗子栗子兔子 发表于 2020-3-2 12:23

这个明显存在季节效应，你可以把季节效应剔除，然后看剔除后的序列的acf和pacf图，你给的是时序图

冰枫冷羽 发表于 2020-3-2 14:07
这个明显存在季节效应，你可以把季节效应剔除，然后看剔除后的序列的acf和pacf图，你给的是时序图

嗯嗯 剔除季节效应后，我对这个序列一阶差分平稳化处理后 得出来是这个图 这个怎么确定阶数嘞 都在标准差之内 愁人

顶一顶 有没有大神的帮助

栗子栗子兔子 发表于 2020-3-2 17:10
嗯嗯 剔除季节效应后，我对这个序列一阶差分平稳化处理后 得出来是这个图 这个怎么确定阶数嘞 都在标准差 ...

如果是白噪声就不能建arma模型了，可能就是个季节模型，建个季节模型然后预测