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看了很多也看不懂。有什么教材pdf推荐一下吗？

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S十九 发表于 2020-2-27 14:47
看了很多也看不懂。有什么教材pdf推荐一下吗？

同问呀

伍德里奇的计量经济学导论

qiangli 发表于 2020-2-28 08:38
伍德里奇的计量经济学导论

好的，谢谢您。

qiangli 发表于 2020-2-28 08:38
伍德里奇的计量经济学导论

您好，请问我可以问您一个问题吗。
我的主回归模型是 lnpat1=treat+x1+x2+x3+year+industry
然后hekman两阶段模型回归的时候，命令如下：
heckman lnpat1 x1 x2 x3  i.year i.industry ,select(treat=treat_mean x1 x2 ) twostep first
这样是可以跑出结果的，并且回归结果显示工具变量treat_mean是显著的。但是这样子跑出来的回归是无法看出第二阶段中怎么看出treat是否是显著的呢？
真心求教，麻烦您了，表示感谢！

heckman命令第二阶段本来就没有treat那个变量
你先看书把理论搞懂了

qiangli 发表于 2020-3-1 22:59
heckman命令第二阶段本来就没有treat那个变量
你先看书把理论搞懂了

不是，我已经搞明白了。书上和学者们大多数都是因为y存在自选择问题，但是现在也有很多学者将heckman用于x自选择问题，也就是样本处理模型。我的就是后一种。所以标准意义上的heckman回归是在我这里不能用的，要用样本处理模型。

S十九 发表于 2020-2-27 14:47
看了很多也看不懂。有什么教材pdf推荐一下吗？

请问你解决了吗。我最近也在为这个苦恼。

S十九 发表于 2020-3-2 14:39
不是，我已经搞明白了。书上和学者们大多数都是因为y存在自选择问题，但是现在也有很多学者将heckman用于 ...

楼主请问你说的这个是处理效应模型吗？