想建立GARCH模型，序列平稳后自相关检验时有相关性的应该怎么办

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冰枫冷羽 发表于 2020-3-2 19:10
你试了ARMA(1，1)之后检验残差是否还存在自相关性了吗？只要通过检验不存在就行了，至于拟合优度，时间序 ...

请问如果存在异方差有影响吗？我的arma(1,1)已经无自相关了，但是系数不显著，arma(2,2)是无自相关且显著，用哪个呢？感谢！