急求！面板门槛模型如何做稳健性检验？

各位老师和同学们好，本人最近在做面板门槛模型的回归，使用的stata命令为xthreg,门槛变量的设置为rx(x1) qx(a),其中x1是解释变量，a是门槛变量，两者不是同一个变量。回归的结果显示在5%的水平下存在显著的单门槛效应，并且 _cat#c.x1的系数也是显著且可以解释的。下面想进一步证实该门槛模型的稳健性。主要有以下几个问题：（1）对于面板门槛模型来说，做论文实证的话，稳健性检验是必须的吗？可否不做？
（2）为了验证稳健性，本人尝试更换rx(x1 )中的变量,替换成rx(x2)，但是回归结果显示，单门槛效应显著，然而 _cat#c.x2的系数不显著，这可能由于x2和x1在衡量同一种指标时计算方法不同产生误差。请问这是否说明该门槛回归的结果不具有稳健性？是否还有别的方法能够进行稳健性检验？
（3）听说可以应用GMM方法进行稳健性检验，但本人初学，并不清楚怎么做，可否请教详细步骤？私信本人的话可以有偿，谢谢。
附上原始门槛效应检验图，处于隐私考虑略去部分变量名和系数，请指正！

我也遇到相同的问题了

我是用的PSTR面板门槛，同求稳健性检验方法

你在检验主效应稳健性的时候，可以替换自变量或因变量，然后就用替换后的自变量或因变量，再做一次门槛回归。或者之前门槛回归出现了门槛值，那你根据门槛值分组回归，比较两组的系数，就可以了。

4095413437311 发表于 2020-10-5 14:27
你在检验主效应稳健性的时候，可以替换自变量或因变量，然后就用替换后的自变量或因变量，再做一次门槛回归 ...

请问面板数据怎么根据门槛值进行分组回归

cym0706785 发表于 2020-12-29 00:32
请问面板数据怎么根据门槛值进行分组回归

在命令最后加“, if [threshold variable] < [threshold value]”

请问楼主做的是动态门槛还是静态门槛呀，最近在写论文，用到了门槛模型，正在摸索中

Rick_Chen 发表于 2021-4-14 16:59
在命令最后加“, if [threshold variable] &lt; [threshold value]”

请问是在哪个命令后面加呢

4095413437311 发表于 2020-10-5 14:27
你在检验主效应稳健性的时候，可以替换自变量或因变量，然后就用替换后的自变量或因变量，再做一次门槛回归 ...

用替换后的因变量做稳健性检验时，要求有相同的门槛值吗？

可以替换部分控制变量，替换后门槛值和解释变量结果基本不变的化可以认为稳健，同时可以参考基础回归时ols模型和固定效应模型的结果来证明结果稳健。