楼主: peony0216
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[回归分析求助] 急求!面板门槛模型如何做稳健性检验? [推广有奖]

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楼主
peony0216 学生认证  发表于 2020-3-2 11:53:40 |AI写论文
100论坛币
各位老师和同学们好,本人最近在做面板门槛模型的回归,使用的stata命令为xthreg,门槛变量的设置为rx(x1) qx(a),其中x1是解释变量,a是门槛变量,两者不是同一个变量。回归的结果显示在5%的水平下存在显著的单门槛效应,并且 _cat#c.x1的系数也是显著且可以解释的。下面想进一步证实该门槛模型的稳健性。主要有以下几个问题:(1)对于面板门槛模型来说,做论文实证的话,稳健性检验是必须的吗?可否不做?
(2)为了验证稳健性,本人尝试更换rx(x1 )中的变量,替换成rx(x2),但是回归结果显示,单门槛效应显著,然而 _cat#c.x2的系数不显著,这可能由于x2和x1在衡量同一种指标时计算方法不同产生误差。请问这是否说明该门槛回归的结果不具有稳健性?是否还有别的方法能够进行稳健性检验?
(3)听说可以应用GMM方法进行稳健性检验,但本人初学,并不清楚怎么做,可否请教详细步骤?私信本人的话可以有偿,谢谢。
附上原始门槛效应检验图,处于隐私考虑略去部分变量名和系数,请指正!
1.png 2.png





沙发
18811531927 在职认证  发表于 2020-3-31 21:35:32
我也遇到相同的问题了

藤椅
bfsucxy 发表于 2020-4-8 09:37:55
我是用的PSTR面板门槛,同求稳健性检验方法

板凳
4095413437311 学生认证  发表于 2020-10-5 14:27:57
你在检验主效应稳健性的时候,可以替换自变量或因变量,然后就用替换后的自变量或因变量,再做一次门槛回归。或者之前门槛回归出现了门槛值,那你根据门槛值分组回归,比较两组的系数,就可以了。

报纸
cym0706785 发表于 2020-12-29 00:32:44 来自手机
4095413437311 发表于 2020-10-5 14:27
你在检验主效应稳健性的时候,可以替换自变量或因变量,然后就用替换后的自变量或因变量,再做一次门槛回归 ...
请问面板数据怎么根据门槛值进行分组回归

地板
Rick_Chen 发表于 2021-4-14 16:59:32
cym0706785 发表于 2020-12-29 00:32
请问面板数据怎么根据门槛值进行分组回归
在命令最后加“, if [threshold variable] < [threshold value]”

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暖手宝 学生认证  发表于 2021-6-7 09:25:40
请问楼主做的是动态门槛还是静态门槛呀,最近在写论文,用到了门槛模型,正在摸索中

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杨哂1998 发表于 2021-6-20 00:29:51 来自手机
Rick_Chen 发表于 2021-4-14 16:59
在命令最后加“, if [threshold variable] &lt; [threshold value]”
请问是在哪个命令后面加呢

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冷场王! 学生认证  发表于 2022-5-11 17:56:59
4095413437311 发表于 2020-10-5 14:27
你在检验主效应稳健性的时候,可以替换自变量或因变量,然后就用替换后的自变量或因变量,再做一次门槛回归 ...
用替换后的因变量做稳健性检验时,要求有相同的门槛值吗?

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枫叶1999 学生认证  发表于 2022-5-22 14:27:14
可以替换部分控制变量,替换后门槛值和解释变量结果基本不变的化可以认为稳健,同时可以参考基础回归时ols模型和固定效应模型的结果来证明结果稳健。

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