关于面板数据一些问题

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本人正在做毕业论文的实证部分，用非平衡面板数据，但是自变量只用了3个，方差膨胀因子(vif)就很大（大于10），而变量之间的相关系数矩阵却都很低，请问一下是因为面板数据所以vif很大吗？我是否需要考虑面板数据的vif呢？

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关键词：关于面板数据 面板数据 非平衡面板数据 方差膨胀因子 相关系数矩阵 方差膨胀因子 面板数据

如果结果是显著的，一般不用考虑。

Sea.Zeng 发表于 2020-3-2 21:43
如果结果是显著的，一般不用考虑。

还想问一下那序列自相关和异方差需要检验吗？

The_Icer 发表于 2020-3-3 14:01
还想问一下那序列自相关和异方差需要检验吗？

如果是一般的短面板，直接用聚类稳健标准误就可以了，没必要检验。

Sea.Zeng 发表于 2020-3-3 15:15
如果是一般的短面板，直接用聚类稳健标准误就可以了，没必要检验。

10年左右的数据算短面板吗？以及相问一下r2才0.0024的话会不会不大好呀？然后我用了聚类稳健标准误后很多系数变得不显著了

Sea.Zeng 发表于 2020-3-3 15:15
如果是一般的短面板，直接用聚类稳健标准误就可以了，没必要检验。

10年左右的数据算短面板吗？以及相问一下r2才0.0024的话会不会不大好呀？然后我用了聚类稳健标准误后很多系数变得不显著了怎么回事呀？

Sea.Zeng 发表于 2020-3-3 15:15
如果是一般的短面板，直接用聚类稳健标准误就可以了，没必要检验。

10年左右的数据算短面板吗？以及相问一下r2才0.0024的话会不会不大好呀？然后我用了聚类稳健标准误后很多系数变得不显著了怎么回事呀？

The_Icer 发表于 2020-3-10 20:56
10年左右的数据算短面板吗？以及相问一下r2才0.0024的话会不会不大好呀？然后我用了聚类稳健标准误后很多 ...

要看个体有多少个，个体多于时间就叫短面板。R方不重要。聚类稳健标准误一般来讲，会比普通标准误要大，所以显著性通常比用普通标准误的时候要差一些。

Sea.Zeng 发表于 2020-3-10 21:47
要看个体有多少个，个体多于时间就叫短面板。R方不重要。聚类稳健标准误一般来讲，会比普通标准误要大，所 ...

那都不显著这还能用吗？感觉就得不出结论了。而且不是一点大，原来p值0.01的现在变成0.4几。这样的话用还是不用稳健标准误呢？

The_Icer 发表于 2020-3-10 22:07
那都不显著这还能用吗？感觉就得不出结论了。而且不是一点大，原来p值0.01的现在变成0.4几。这样的话用还 ...

不用稳健标准误，原来的结论就算是显著，也不可靠啊。另外你的核心解释变量也不显著了吗？如果是控制变量，那没关系的，如果是核心解释变量的话，做一下异方差和自相关的检验吧，如果没有这些问题，就可以用普通标准误。但是说实话，异方差和自相关的问题，在大多数情况下都是存在的。
检验的命令在陈强老师的书里面能找到，可以参考。