计量 面板数据 稳健性检验

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请教各位大神，我在对面板数据回归进行稳健性检验时，由于找不到合适的替代变量，所以对总样本进行分组来进行稳健性检验。如将总样本分为国有组和非国有组，分别看回归结果的显著性是否和总样本一致，从而判断是否具有稳健性，这样做可以吗。跪求解答。谢谢。

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xiaoxin123+ 发表于 2020-3-2 21:21
请教各位大神，我在对面板数据回归进行稳健性检验时，由于找不到合适的替代变量，所以对总样本进行分组来进 ...

不太懂

这个要具体情况具体分析。当然你可以把sample分为国有企业和非国有企两个subsample，那么这个时候你检验的是总体结果针对firm heterogeneity的稳健性。如果这个是你需要的，当然可以这样做。另外一种情况或许是你根据时间分为两个子样本，比如20XX年以前。这样你检验的是总体结果对不同时间段的稳健性。这可能是因为一个policy对市场产生了较大的影响等。
希望对你有帮助。

lanh_113 发表于 2020-3-6 20:25
这个要具体情况具体分析。当然你可以把sample分为国有企业和非国有企两个subsample，那么这个时候你检验的是 ...

请问可以通过分时段回归来完成稳健性检验吗？有相关文献支持吗？谢谢了

复方石韦片0 发表于 2020-4-18 21:53
请问可以通过分时段回归来完成稳健性检验吗？有相关文献支持吗？谢谢了

这要看你的具体问题了。还有你自己得好好查文献了。