PVAR模型

求问PVAR模型对于面板数据有什么要求
N=18,T=11可以做吗

T要长点，你这个没什么太大问题

PX0706 发表于 2020-3-4 11:09
T要长点，你这个没什么太大问题

T就是因为数据可得性的原因，只能收集到11年的数据。
这个算是大N小T的面板数据类型吗？可以做吗

PX0706 发表于 2020-3-4 11:09
T要长点，你这个没什么太大问题

T就是因为数据可得性的原因，只能收集到11年的数据。
这个算是大N小T的面板数据类型吗？可以做吗

人向宛陵稀7 发表于 2020-3-4 11:16
T就是因为数据可得性的原因，只能收集到11年的数据。
这个算是大N小T的面板数据类型吗？可以做吗

可以做，没啥问题，当然T越长越好

如果是T比较短，但是个体多也可以。18个个体有点短，像省份35个还比较合适。非要做的话可以强制设定1阶滞后看看效果，多期滞后没什么信服力。

踺子8 发表于 2020-3-4 23:21
如果是T比较短，但是个体多也可以。18个个体有点短，像省份35个还比较合适。非要做的话可以强制设定1阶滞后 ...

为什么多阶滞后没有说服力呀，比如2阶滞后不可以吗

人向宛陵稀7 发表于 2020-3-4 23:25
为什么多阶滞后没有说服力呀，比如2阶滞后不可以吗

数据太少了，多阶滞后通俗点说趋势就是假的成分很大，一般短面板，都公认只设定一阶滞后

关键看T，如果有滞后项的话，11期的数据不太够，但是要有个结果没啥问题

当然可以。不过建议你把你的问题说的更加具体一点。因为，你的数据的确很粗糙。这不光是你的sample size很小，一共才18*11=198个样本，而且你的N和T都存在问题。假设你做的是中国这样的国家，市场并不稳定，常常受到policy的影响，那么PVAR这样的线性模型很可能无法完全capture经济变量之间的非线性关系。而这种忽略policy影响的简单模型也不可能有什么意义，一定会被人攻击的。同时，你只有18个N也是个问题，如果是省份，上面其他答主也提到了相关的问题。
所以，如果你要好好做这个topic，我建议你得从数据上下功夫。尤其是中国这样的发展中国家，能够先整理出一套高质量的数据就是成功的一半的。比如，你可以尝试是否能够有市层面的数据，增加你的N；同时，寻找月度或者季度数据去扩大你的T。如果你能够有一个300-500的样本容量，那么你可以先做一个PVAR，把结果作为你的benchmark；如果结果不稳定，故事不好，还可以进一步test是否存在threshold effect，或者time-varying granger causality。这样才能让你的结果更稳健可行，故事丰满起来，对政策指导意义也很强。