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楼主: caoli20061968

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[其它] 效用函数的形式 [推广有奖]

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楼主

caoli20061968 发表于 2010-4-26 22:17:05 |AI写论文

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有没有同学能帮我找到一些具体的效用函数的形式

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关键词：效用函数有没有

回帖推荐

propro 发表于9楼查看完整内容

常用的大致有3种：（1）常数相对风险厌恶（CRRA）效用函数 U（W）=[W^(1-y)]/(1-y)。 y不等于1时 U（W）=lnW。 y=1时相对风险厌恶系数y>0为风险厌恶。y=0为风险中立。（2）常数绝对风险厌恶（CARA）效用函数 U（W）=1-e^(yW)。绝对风险厌恶系数y>0。（3）二次效用函数 U（W）=W-bW^2 风险厌恶系数b>0。二次效用函数常用于金融资产定价模型中，比如均值-方差（mean-variance）模型。

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· 经济学精彩问答文库|主题: 5137, 订阅: 37

沙发

gssdzc

发表于 2010-4-26 22:23:24

呵呵。顶起来。。。。

藤椅

脑残

发表于 2010-4-27 07:52:54

效用函数可以是CD函数。仿佛一个效用函数做单调正变换以后仍然能够表示原来偏好，所以具体形式倒不是那么重要了。

板凳

caoli20061968 发表于 2010-4-27 09:06:27

3# 脑残
什么叫CD函数啊

报纸

happysummerwind 发表于 2010-4-27 21:08:13

你是要风险规避的还是风险喜好型的啊？

地板

caoli20061968 发表于 2010-4-27 21:29:52

风险喜好型

7楼

liuqi7222 发表于 2010-5-19 20:57:54

完全替代效用函数

8楼

kilin 发表于 2010-5-22 15:51:25

Cobb-Dauglas function/
CES function/
linear -log function/
Super-log function/

追求真理，不染一尘

9楼

propro 发表于 2010-5-23 02:25:15

常用的大致有3种：
（1）常数相对风险厌恶（CRRA）效用函数
U（W）=[W^(1-y)]/(1-y)。 y不等于1时
U（W）=lnW。 y=1时
相对风险厌恶系数y>0为风险厌恶。y=0为风险中立。

（2）常数绝对风险厌恶（CARA）效用函数
U（W）=1-e^(yW)。
绝对风险厌恶系数y>0。

（3）二次效用函数
U（W）=W-bW^2
风险厌恶系数b>0。二次效用函数常用于金融资产定价模型中，比如均值-方差（mean-variance）模型。