VAR模型的几个问题

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原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。<br>
1.EVIEWS估计VAR模型的参数估计方法是最小二乘法法吗？做完稳定性检验，脉冲响应，方差分解后，需要做残差检验吗？论文中很少有做的，但高铁梅的书中要求做检验。<br>
2.根据信息准则判断的最优滞后阶数为6或8，这样的滞后阶数会不会太大影响自由度，选择4左右的滞后阶数，模型稳定性检验通过，但残差存在自相关和异方差问题。怎么选择滞后阶数？怎么处理自相关和异方差问题？<br>
3. view/as group/格兰杰因果检验和view/lag structure/Granger test 都显示每个变量与另外一个或两个变量是双向因果关系，但是作为外生变量有没有经济理论基础，可以选择都作为内生变量处理吗？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR Structure Granger