空间面板模型的stata操作

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首先需在你的stata上安装空间计量的包~我的是stata16.0，不过好像是14.0（还是12.0？记不太清了）版本以上才能安装这个包的。
自动安装：net install sg162.pkg
手动安装：findit spatreg
（1）空间权重矩阵采用普通0-1邻接矩阵的论文较少，一般采用地理距离矩阵+与研究方向有关的权重矩阵，例如经济距离矩阵、技术距离矩阵等等。以下图中的权重矩阵设定为例（摘自：金融集聚与绿色发展_基于水平与效率的双维视角_袁华锡），个人认为在权重的赋予上最好保持变量的数值大小相差不大，例如陈强老师的书上地理距离矩阵是1/d，这篇文章是1/d方，在纳入技术水平的因素时分子也是IL*IL，相当于平方项。当然，如设置权重是一项很主观的工作，建议多参考一些与研究方向相关论文的矩阵设定。
我在这里简单写一下权重矩阵在stata中的设定，具体内容可以参考陈强老师的《高级计量经济学及stata的应用》。
这里以30个省份的邻接矩阵为例，p1-p30代表30个省份，省份相邻赋值1，否则为0，该矩阵是未标准化的（注意：在进行面板数据的回归时必须用标准化的矩阵否则会报错！）保存至该路径下：C:\Users\Desktop\权重矩阵.dta
spatwmat using C:\Users\Desktop\权重矩阵.dta, name(w) standardize ///设定标准化的权重矩阵
use "C:\Users\Desktop\数据.dta",clear ///打开主要变量的数据文档
接着可以进行下一步操作啦！

（2）莫兰指数检验变量是否具有空间效应可以看莫兰指数、Geary‘s c指数等。莫兰指数又分为全局莫兰指数和局部莫兰指数，大部分论文列示的是各期间的全局莫兰指数。值得注意的是莫兰指数只能衡量截面空间效应，得分期间进行计算。
spatgsa x,weights(w) moran twotail    ///全局莫兰指数
spatlsa x,weights(w) moran twotail    ///局部莫兰指数
注：twotail表示既可能存在正的空间效应也可能存在负的空间效应，默认是onetail，即只存在正的空间效应。加上twotail之后显著性会下降，需要根据论文需求选择合适的检验方式。

（3）模型的选取
看了许多空间面板模型的实证，发现大多是用LM及Robust LM检验采用空间滞后模型或是空间误差模型（我也google了一些方法，有说stata不能做LM检验的，matlab可以做，我不太确定这一点？有小伙伴知道可以告诉我下~）




接着用LR检验和Wald检验是否采用空间杜宾模型。空间自回归与空间误差都是空间杜宾的特殊形式，如果在LR和Wald的检验下p值小于10%表明拒绝“计量模型退化为空间自相关模型（SAR）”与“计量模型退化为空间误差模型（SEM）”的原假设。
stata命令为：
xsmle y x1 x2 x3,model(sdm) wmat(w) nolog noeffects
est store sdm
xsmle y x1 x2 x3,model(sar) wmat(w) nolog noeffects
est store sar
xsmle y x1 x2 x3,model(sem) emat(w) nolog noeffects
est store sem
lrtest sdm sar
lrtest sdm sem


根据LR检验选定模型后可以分为固定效应模型和随机效应模型，这里以空间杜宾模型为例：
xsmle y x1 x2 x3,model(sdm) wmat(wdis) nolog noeffects re
est store re_
xsmle y x1 x2 x3,model(sdm) wmat(wdis) durbin(x1 x2) nolog noeffects re  ///这里用durbin（var）去掉空间滞后系数不显著的解释变量，假设结果的Wx中x1 x2系数是显著的。
est store re
xsmle y x1 x2 x3,model(sdm) wmat(wdis) durbin(x1 x2) nolog noeffects fe  
est store fe
hausman fe re

豪斯曼检验结果显著则可以采用固定效应模型，否则用随机效应模型。

**我在操作过程中遇到的报错情况**
1.权重矩阵未标准化
2.有个别数据缺失（一定要是strong balanced的面板才能做噢！）

就写这么多啦，算不上是教程应该就是做实证过程中的一点心得分享吧，也存在很多错误欢迎各位小伙伴批评指正，我们共同进步！

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分享1 收藏31 回帖

watermelonax 发表于 2020-3-7 17:06
首先需在你的stata上安装空间计量的包~我的是stata16.0，不过好像是14.0（还是12.0？记不太清了）版本以上才 ...

感谢楼主大大的分享

楼主，有几个问题想请教你一下
1、LM检验结果怎么解释，比如选择了空间滞后模型，之后为什么还要看空间杜宾模型能不能退化呀。直接看空间杜宾模型能否退化是不是就可以了，感觉LM检验在这里没什么意义……
2、做了LR检验还必须要做Wald检验吗？这两个必须都做才可以证明能否退化的问题吗？
小白一枚哈，楼主见谅

15010813556 发表于 2020-6-25 13:12
楼主，有几个问题想请教你一下
1、LM检验结果怎么解释，比如选择了空间滞后模型，之后为什么还要看空间杜宾 ...

1.LM可以分别检验空间滞后模型与空间误差模型是否合适，如果两者都合适则可以进一步进行Wald检验与LR检验，如果均显著拒绝原假设，表明单纯使用空间滞后模型和空间误差模型考察空间溢出都可能存在偏误，因此选择空间杜宾模型。（我看的大部分文章都是仅仅采用了空间杜宾模型或者是将三种模型都贴上去，所以做了LM最好还是需要做一下Wald和LR看看是否是空间杜宾模型更合适，如果未退化的话我们当然要选择最合适的模型啦！）
2.LR检验和Wald检验得出的是否退化结果一般是一致的，所以同时做两个问题也不大，在论文中一般都是同时出现。

watermelonax 发表于 2020-6-26 10:36
1.LM可以分别检验空间滞后模型与空间误差模型是否合适，如果两者都合适则可以进一步进行Wald检验与LR检验 ...

谢谢楼主指导，清晰了好多，谢谢！{:3_52:}

学习了，谢谢

楼主，您好，我做完lrtest sdm sem和lrtest sdm sar之后，均得到p值大于0.1，接受原假设，即sdm退化成sar，且sdm退化成sem。此时该怎么选择模型？

楼主，你好。我按照上述步骤进行豪斯曼检验，然后不显示显著性结果，出现如下提示，该如何解决呢？

15296775587 发表于 2020-10-18 16:43
楼主，你好。我按照上述步骤进行豪斯曼检验，然后不显示显著性结果，出现如下提示，该如何解决呢？

你好，请问问题解决了吗，我做出来与你的一样

15296775587 发表于 2020-10-18 16:43
楼主，你好。我按照上述步骤进行豪斯曼检验，然后不显示显著性结果，出现如下提示，该如何解决呢？

直接选固定效应模型