ARIMA模型中，预测图形和真实值相差很远的原因

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各位高人，请帮帮忙，好吗？先谢了！！做ARIMA模型时，明明数据已达到平稳的前提，偏相关与自相关图都出来后，怎么样设公式才是对的？为什么设好公式后，预测的图形和原值图形会相差很大呢？求救！！！！！

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 ima Rim 模型

很简单。预测中有静态预测（用真实值推预测值）和动态预测（用预测值推预测值），不知道楼主选的哪种？该要选静态预测。还有，你设的公式，得到的预测结果，是你转换以后的数据，还是你的原始序列。这些搞清楚了，ａｒｉａｍ的阶数取合适，肯定没有啥问题。

2# gssdzc
/我用的是静态预测，还有就是应该取原来数据还是我调整过的数据呢？？我两者都试过了，但是没有太大效果，请问能否再教教我呢？？真的急需帮忙，谢谢了！

ARIMA(p,d,q)模型设定：自相关系数的截尾性决定MA的阶数q，偏自相关系数的截尾性决定AR的阶数p。如果时间序列是d阶平稳，则模型设定为：序列的d阶差分（时间t)=？*序列滞后1期的d阶差分+？*序列滞后2期的d阶差分+...+？*序列滞后p期的d阶差分+移动平均项(时间t）+？*滞后1期的移动平均项+...+？*滞后q期的移动平均项。
预测图和原值图不会相差很大的，你很可能是那里没有弄对。你从ARIMA模型得到的只是经过差分以后的序列图形，不是原值图形，估计是这里。

4# wenpan9933
谢谢你啊，你真的是一个高手来着。但是我还是无法搞清楚自己哪里不对。

4# wenpan9933 能否帮帮忙呢？？？真的是求救了！！

目前我也面临这个 问题，做日数据预测，数据比较多，差分、平稳性检验、都没问题，就是难以取到预测效果良好的模型，几乎试遍了所有模型（p,q值在3,4以下的所有模型）。
以前做预测用的是年数据，效果不错。现在做日数据，是不是用ARIMA效果不好？
请有经验的指点一下，多谢！

我估计是静态动态选择的问题，我也曾遇到过这种问题

zhxw129 发表于 2010-5-23 22:12
目前我也面临这个 问题，做日数据预测，数据比较多，差分、平稳性检验、都没问题，就是难以取到预测效果良好 ...

是的，感觉拟合出来的都是平稳的，没有实际值的变化趋势

是不是drift的问题